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Presentacion |
AREA: Ciencias exactas y de la tierra Probabilidad y estadístic.
Programas en colciencias: ciencias básicas. |
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Líder |
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Sedes |
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Dependencias |
2- FACULTAD DE CIENCIAS Otras dependencias
- 2- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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Planes de estudio |
- ESTADISTICA - SEDE BOGOTA 033
- DOCTORADO EN CIENCIAS ESTADISTICA
- MAESTRIA EN CIENCIAS ESTADISTICA
- ESPECIALIZACION EN ESTADISTICA
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Agendas de conocimiento |
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Agendas del conocimiento secundarias |
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Áreas OCDE |
Ciencias naturales - Matemáticas Áreas OCDE secundarias
- Ingeniería y tecnología - Otras ingenierías y tecnologías
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Lineas de investigación |
- MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL DINAMICO
- MODELOS MICRO-ECONOMETRICOS
- MODELOS GRAFICOS Y CAUSALIDAD EN MACROECONOMÍA
- MODELOS NO LÍNEALES DE SERIES DE TIEMPO
- MÉTODOS SEMI-PARAMETRICOS Y TÉCNICAS DE SUAVIZAMIENTO
- ECONOMETRIA
- PREDICCIÓN DE PROCESOS ESTOCASTICOS LATENTES
- PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA PROCESOS DE MEMORIA LARGA
- ESTADÍSTICA BAYESIANA
- PRONOSTICOS DE SERIES ECONOMICAS
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Enfoque estratégico |
Crear conocimiento en la disciplina estadística, en particular en el área de series de tiempo. |
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Prioridades de investigación |
Abordar problemas en temas aplicados y teóricos de la econometría, los factores comunes dinámicos de series de tiempo multivariadas, análisis de los procesos autoregresivos de umbrales y pruebas estadísticas para examinar la hipótesis nula de memoria larga en un proceso estocástico. |
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Perspectiva interdisciplinaria |
El trabajo del grupo tiene estrecha relación con la economía, las finanzas, el clima,entre otras disciplinas. Integrantes del grupo realizan investigación conjunta con colegas españoles, internacionalizando de esta manera su labor investigativa. |
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Integrantes |
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Proyectos |
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Productos |
- TAR MODELING WITH MISSING DATA WHEN THE WHITE NOISE PROCESS IS NOT GAUSSIAN (DIRECCIÓN DE TESIS)
- ESTUDIO DEL EFECTO DE APALANCAMIENTO EN SERIES FINANCIERAS USANDO UN MODELO TAR. (DIRECCIÓN DE TESIS)
- CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN PREDICTIVA EN UN MODELO TAR . (DIRECCIÓN DE TESIS)
- DISTRIBUCIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN LA PREDICCIÓN EX POST DE SERIES TEMPORALES MULTIVARIADAS. (DIRECCIÓN DE TESIS)
- UNA APLICACIÓN DEL MODELO TAR EN SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS (DIRECCIÓN DE TESIS)
- PRIOR NO INFORMATIVAS Y SU INFLUENCIA EN LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES DE UN MODELO TAR MULTIVARIADO (DIRECCIÓN DE TESIS)
- BAYESIAN ANALYSIS OF MULTIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS WITH MISSING DATA. (DIRECCIÓN DE TESIS)
- ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES EN PROCESOS ARIMA USANDO UN ENFOQUE BAYESIANO. (DIRECCIÓN DE TESIS)
- UN MODELO SETAR PARA EL PIB COLOMBIANO (IMPRESOS UNIVERSITARIOS)
- RECENT DEVELOPMENTS IN TIME SERIES ANALYSIS USING TAR MODELS (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- ESTACIONALIDAD COMUN EN SERIES DE TIEMPO MULTIVARIADAS (COMMON SEASONALITY IN MULTIVARIATE TIME SERIES) (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- ESTIMACIÓN BAYESIANA DE DATOS FALTANTES EN UN MODELO MULTIVARIADO AUTOREGRESIVO DE UMBRALES (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- ESTIMAIÓN BAYESIANA DE LAS MATRICES AUTORREGRESIVAS DEL MODELO
TAR MULTIVARIADO
USANDO EL PROCESO DE RUIDO SIGUE UNA
DISTRIBUCIÓN T STUDENT (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- BAYESIAN ANALYSIS OF MULTIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS WITH MISSING DATA (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- USO DE UN VAR BAYESIANO PARA PRONOSTICAR LA INFLACIÓN COLOMBIANA. (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- RESULTADOS RECIENTES EN EL ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO NO LINEALES (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- FORECASTING WITH AN OPEN-LOOP TAR MODEL (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- ESTIMACIÓN BAYESIANA DE LOS PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES DEL
MODELO T AR MULTIVARIADO A PARTIR DE DISTRIBUCIONES APRIORI DE
TIPO NO INFORMATIVO (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- IDENTIFYING NUMBER OF REGIMES IN MULTIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- FORECASTING WITH MULTIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESIVE MODELS (PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS)
- Using the Gibbs sampler for obtaining a coincident economic index: a model-based approach (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- BAYESIAN ANALYSIS OF MULTIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS WITH MISSING DATA (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- MODELING BIVARIATE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE PROCESSES IN THE PRESENCE OF MISSING DATA (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- USING THE REVERSIBLE JUMP MCMC PROCEDURE FOR IDENTIFYING AND ESTIMATING UNIVARIATE TAR MODELS (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- UN MODELO SETAR PARA EL PIB COLOMBIANO (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- COMBINACION DE PRONOSTICOS Y VARIABLES PREDICTORAS CON ERROR. (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA)
- COMPARACION DE LOS MODELOS SETAR Y STAR PARA EL INDICE DE EMPLEO INDUSTRIAL COLOMBIANO (PUBLICACIÓN EN ARTÍCULO DE REVISTA NO RECONOCIDA POR COLCIENCIAS)
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