Este proyecto es una continuación del proyecto Análisis de modelos no lineales TAR: nuevos resultados, que fué finalizado el año anterior. Se busca extender los resultados de Nieto (2005, 2008) sobre análsis de modelos TAR y pronosticación con estos modelos al caso de (1) utilizar el muestteador RJMCMC en la identificación del modelo, (2) determinar las condiciones bajo las cuales el proceso que obedece al TAR es estacionario y (3) extender la metodología al caso de series temporales multivariadas. Todo lo anterior en presencia de datos faltantes.