En su mayoría, los cursos de procesos estocásticos – así como los textos guía que los acompañan – que se ofrecen actualmente para las carreras de matemáticas y estadística y para las maestrías en estadística, matemáticas aplicadas, actuaría y finanzas, siguen uno de dos caminos. Por un lado, algunos de estos cursos se enfocan exclusivamente en la teoría de procesos estocásticos, convirtiéndose así en cursos difíciles de seguir para estudiantes que apenas empiezan a adquirir las habilidades matemáticas necesarias para comprender a cabalidad la teoría. Otros cursos, en aras de llegar a un mayor número de personas sin formación matemática previa, se orientan principalmente a las aplicaciones de procesos estocásticos, dejando así de lado, en algunos casos, la rigurosidad teórica. Con el objetivo de cerrar esta brecha entre cursos puramente teóricos y cursos enfocados en aplicaciones, nos proponemos en este proyecto diseñar un primer curso de procesos estocásticos diferente y crear los materiales necesarios para implementarlo. El enfoque de esta nueva aproximación a los procesos estocásticos está en la construcción de conocimiento teórico a partir de aplicaciones, de manera que nos proponemos acompañar al estudiante en la construcción de teoría de manera inductiva. Así, este proyecto recopila resultados relacionados con la inferencia y la estimación de parámetros que se encuentran actualmente dispersos en la literatura y los pone a disposición de estudiantes de pregrado y maestría.