Se trata de un problema de control estocástico en que se determinan tiempos de marcha y parada de un proceso de difusión a fin de optimizar una función de utilidad. En el caso del problema de optimización con horizonte finito se puede caracterizar la solución en términos de las soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas backward y con reflexión. En este proyecto nuestro principal objetivo consiste en implementar un algoritmo de regresión llamado algoritmo de Longstaff y Schwartz para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales estocásticas backward asociadas a nuestro problema de optimización y por consiguiente también este último. El algoritmo de Longstaff y Schwartz es empleado para computar esperanzas condicionales con las cuales se puede discretizar y aproximar las soluciones de las mencionadas ecuaciones estocásticas. Mas detalles están incluidos en un pdf anexo.