En el modelo de Black-Scholes (1973) uno de los supuestos que se impone es que el activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico lo cual es equivalente a asumir una distribución lognormal para el precio del activo subyacente. En los últimos años han aparecido varios artículos que muestran que las distribuciones de probabilidad incondicionales de los retornos de los activos financieros no son normales. En este proyecto se pretende emplear una mixtura de Skew-normal para modelar la asimetría y la curtosis de los activos financieros como otra alternativa distinta a las existentes para evaluar el precio de los derivados específicamente precios de opciones de compra y venta.