En el proyecto se investiga la aplicación de una metodología denominada minimización de entropia relativa para calibrar el modelo de Heston de volatilidad estocástica a precios reales de opciones en tasas de cambio. Nos proponemos comparar esta metodología con por lo menos otra más común de estimación de parámetros como la demínimos cuadrados con regularización o Tikhonov. Una solución efectiva y eficiente del problema de calibración o estimación de parámetros en dicho modelo es crusial en el subsecuente desarrollo de estrategias de covertura de instrumentos financieros ajustados al modelo de Heston.