Proyectos
Estimación de parámetros en Modelo de Volatilidad Estocástica utilizando algoritmos evolutivos probabilísticos
Resumen
Este proyecto apunta al desarrollo de una metodología para la estimación de un modelo de volatilidad estocástica (ASV1) usando algoritmos evolutivos basados en modelos de probabilidad. Para ello se investigará la capacidad de los algoritmos evolutivos probabilísticos en la optimización de funciones objetivo que surgen de problemas de estimación de parámetros, utilizando métodos basados en simulación, en modelos de series no lineales. Se espera al concluirlo dejar estructurada y probada una metodología para la estimación de un modelo de volatilidad estocástica (ASV1) usando algoritmos evolutivos basados en modelos de probabilidad.
Convocatoria
Nombre de la convocatoria:CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN - Sede Medellín 2007
Modalidad:Primera convocatoria de mediana cuantía DIME. Año 2007
Responsable