El propósito de este proyecto de investigación es extender el modelo econométrico en tiempo continuo con coeficientes aleatorios considerado por Tao et al. (2019) y Hoyos (2024) a un caso más general donde se permita correlación serial en los coeficientes aleatorios. Así mismo, evaluar su aplicación y desempeño en el área de las finanzas. Para ello, se pretende proponer un modelo considerando una matriz de coeficientes aleatorios que siga un proceso autorregresivo de primer orden, derivar un método de estimación de los parámetros del modelo, estudiar el desempeño del método en muestras finitas mediante un ejercicio de simulación de Monte Carlo, realizar una aplicación en finanzas y comparar el desempeño del modelo propuesto con metodologías alternativas.