El grupo en conjunto realiza investigaciones sobre diversos temas financieros en los cuales se presenten situaciones de incertidumbre, por existir la posibilidad de obtener resultados no deseados, o por contar con varios escenarios y tener dificultad en la determinación del curso más favorable y su probabilidad de ocurrencia.

• CON LA UTILIZACIÓN DE LAS DIVERSAS ESTADÍSTICAS Y HERRAMIENTAS QUE OFRECE EL SOFTWARE R COMO RUTA DE CÓDIGO ABIERTO, PROPORCIONAR SCRIPTS QUE PERMITAN DESARROLLAR MÉTODOLOGÍAS CUANTITATIVAS APLICABLES A PROBLEMAS DE DECISIÓN EN SITUACIONES FINANCIERAS
• OFRECER HERRAMIENTAS QUE PERMITAN PLANIFICAR LO INESPERADO Y REFORZAR LA CONFIANZA EN LA CALIDAD DE LAS DECISIONES AL EVALUAR EN TÉRMINOS DE PROBABILIDAD LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO DESEADOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN QUE SE PIENSA TOMAR

El grupo en conjunto realiza investigaciones sobre diversos temas financieros en los cuales se presenten situaciones de incertidumbre, por existir la posibilidad de obtener resultados no deseados, o por contar con varios escenarios y tener dificultad en la determinación del curso más favorable y su probabilidad de ocurrencia. Igualmente, se profundiza sobre los temas objeto de investigación y se determina la viabilidad de realizar simulaciones, en caso de ser posible, se realiza el script que simule el problema de estudio, obteniendo los resultados que miden los distintos cursos de acción y con el análisis estadístico se soporta la decisión más conveniente.

Con la utilización de las diversas estadísticas y herramientas que ofrece el Software R como ruta de código abierto, proporcionar scripts que permitan desarrollar metodologías cuantitativas aplicables a problemas de decisión en situaciones financieras. Ofrecer herramientas que permitan planificar lo inesperado y reforzar la confianza en la calidad de las decisiones al evaluar en términos de probabilidad la ocurrencia de eventos no deseados como consecuencia de una decisión que se piensa tomar.

Ofrecer propuestas metodológicas de simulación financiera fundamentadas en un marco teórico y práctico, aclarando el proceso de cálculo, interpretación y análisis en la toma de decisiones Contar con alternativas objetivas que permitan medir la ocurrencia de sucesos no deseados refinando la toma de decisiones al interior de la empresa.

Conformación de Portafolios de inversión en renta variable y generación de la frontera eficiente por métodos robustos

El valor en riesgo y su importancia en la conformación y administración de portafolios de renta variable.

SIMULACIÓN FINANCIERA

SIMULACIÓN FINANCIERA

SIMULACIÓN FINANCIERA, CASOS DE APLICACIÓN

• Valoración de opciones por el método de Black Scholes en Rproject, Revista latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable, Revista Lúmina No 16, diciembre 2015. (Artículos sometidos a revisión en revista indexada.)
• Aproximación metodológica alternativa para la determinación del valor razonable de bienes que no cuentan con mercado primario. Caso: Maquinaria usada en construcción. (2017) Revista latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable (Revista Lúmina), Universidad de Manizales (Artículos sometidos a revisión en revista indexada.)
• SISTEMAS DE COSTOS UN PROCESO PARA SU IMPLEMENTACION (LIBRO)
• Capítulo I: Contabilidad de costos - Capítulo II: Costos estimados (2014). Repositorio Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/12101/ (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Los costos y su aplicación bajo normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (PYMES). (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Fundamentos Básicos Para Manejo de R en Estadística Descriptiva (2013). Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, ISBN 978-958-761-511-1. Ver ven: http://www.bdigital.unal.edu.co/11824/ (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Sistemas De Costos. Un Proceso Para Su Implementación (2007). Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. ISBN 978 – 958 – 8280 – 09 – 07. Ver en http://www.bdigital.unal.edu.co/6824/ (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Fundamentos Estadísticos en las Finanzas (2.000). Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. ISBN 958 – 9322 – 51 – 4. Ver en http://www.bdigital.unal.edu.co/9245/ (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Aplicaciones Estadísticas en la Evaluación de Proyectos (2002). Universidad Autónoma de Manizales. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/9236/ (Libro de autor que presente resultados de la investigación)
• Establecimiento De Un Modelo Logit para La Medición Del Riesgo De Incumplimiento En Créditos Para Una Entidad Financiera Del Municipio De Arauca. Universidad Nacional De Colombia- Sede Manizales (Tesis de maestría)
• Impacto financiero causado por los cuenta gotas en microempresarios de Villavicencio Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales. (Tesis de maestría)
• Propuesta metodológica para establecer o medir razonabilidad de avalúos de propiedades, planta y equipo, con sujeción a las normas internacionales de información financiera. Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales (Tesis de maestría)
• Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo. Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales (Tesis de maestría)
• Desarrollo de una metodología objetiva y reproducible para establecer o medir razonabilidad de valores en avalúos de propiedades planta y equipo sin incluir terrenos y construcciones. Disertación Maestría en Investigación Operativa y Estadística. Universidad Tecnológica de Pereira. (Tesis de maestría)
• Evaluación de Modelos para la medición de riesgo de incumplimiento en créditos para una entidad financiera del eje cafetero Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales. (Tesis de maestría)