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Presentacion |
Los modelos estadísticos aplicados a actuaría y finanzas son muy frecuentes para la toma de decisiones en entidades financieras o de seguros. |
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Líder |
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Sedes |
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Dependencias |
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Planes de estudio |
- MAESTRIA EN CIENCIAS - ESTADISTICA
- MAESTRÍA EN ACTUARÍA Y FINANZAS
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Agendas de conocimiento |
Construcción de Ciudadanía e Inclusión social Agendas del conocimiento secundarias
- Construcción de Ciudadanía e Inclusión social
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Áreas OCDE |
Ciencias naturales - Ciencias de la computación y ciencias de la información Áreas OCDE secundarias
- Ciencias naturales - Otras ciencias naturales
- Ciencias naturales - Matemáticas
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Lineas de investigación |
- LÍNEA DE ACTUARÍA Y FINANZAS
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Enfoque estratégico |
Promover entre los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado en las asignaturas electivas que deben cursar para lograr encauzar su formación por la línea de actuaría y finanzas.
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Prioridades de investigación |
- Modelamiento del riesgo financiero o actuarial mediante modelos estadísticos que permitan identificar las variables más relevantes en la toma de decisiones.
- Modelar usando metodologías estadísticas algunos instrumentos financieros.
- Determinar mediante aproximaciones distribucionales el cálculo de Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) .
- Identificar, interpretar y usar procesos estocásticos para elaborar modelos que permitan mitigar el riesgo en situaciones reales tanto en el área financiera como actuarial. |
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Perspectiva interdisciplinaria |
Crear vínculos y convenios con investigadores internacionales que trabajen en esta área.
Formar estudiantes de la universidad nacional en esta área de conocimiento. |
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Integrantes |
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Proyectos |
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Productos |
- Propiedades del proceso de Hofmann (Artículos sometidos a revisión en revista indexada.)
- Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden (Artículos sometidos a revisión en revista indexada.)
- Some Properties of the Inhomogeneous Panjer Process (Artículos sometidos a revisión en revista indexada.)
- Valoración, Renta Fija y Derivados (Curso de extensión basado en resultados del proyecto de investigación)
- Actuaría Básica (Curso de extensión basado en resultados del proyecto de investigación)
- Administración del Riesgo y Riesgo de Contraparte (Curso de extensión basado en resultados del proyecto de investigación)
- Perfilamiento de clientes de seguros de automóviles en AXA Colpatria (TDG (Trabajo dirigido de grado))
- Mixtura de dos distribuciones de frecuencia Panjer para modelar el número de reclamaciones (TDG (Trabajo dirigido de grado))
- Modelos Financieros Aplicados a ventas de Bavaria: Análisis y Modelamiento Financiero (TDG (Trabajo dirigido de grado))
- Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer (Tesis de maestría)
- Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden (Tesis de maestría)
- Aproximaciones para la probabilidad de ruina de una compañía de seguros modelando la distribución del número de reclamos mediante un proceso de Hofmann. (Tesis de maestría)
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